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Aktuelle Lehre

Lehrveranstaltungen im Winter- und Sommersemester

Wintersemester

  • Einführung in Derivate (07-101-5217)
  • Finanzmarktanalyse in der Wirtschaftspraxis (07-101-1201)
  • Planspiel FACT (Finance, Accounting, Controlling & Taxation) (07-101-1202)
  • Finanzwirtschaft (07-101-5216)
  • Private Finanzplanung (07-SQM-55)
  • Portfoliomanagement - ehem. Investments I (07-201-1246)
  • Wertpapierhandel in der Praxis (07-201-1249)
  • Asset Allocation and Fonds Selection (07-201-1239)

Sommersemester

  • Investition und Besteuerung (07-101-4102)
  • Planspiel FACT (Finance, Accounting, Controlling & Taxation) (07-101-1202)
  • Finanzmarktanalyse in der Wirtschaftspraxis (07-101-1201)
  • Finanzmärkte und Finanzinstrumente (07-SQM-37)
  • Derivate und Risikomanagement (07-201-1250)
  • Aktuelle Themen der Finanzwirtschaft (07-201-2406)
  • Wertpapiermanagement (ehemals Investment II) (07-201-1247)
  • Produktentwicklung im institutionellen Asset Management (07-201-1241)

weitere Informationen

Schreibende Studentin

Klausureinsichten

Diese finden in der 1. oder 2. Vorlesungswoche des folgenden Semesters statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Team

Prof. Dr. Frank Schuhmacher

Universitätsprofessor

BWL/Finanzierung und Investition
Institutsgebäude
Grimmaische Straße 12, Raum I 361
04109 Leipzig

Sprechzeiten
nach Vereinbarung, Termin bitte per Mail über das Sekretariat vereinbaren

Bettina Merian-Sieblist

Sekretärin

BWL/Finanzierung und Investition
Institutsgebäude
Grimmaische Straße 12, Raum I 363
04109 Leipzig

Telefon: +49 341 97-33670

Sprechzeiten
Montag, Donnerstag, Freitag
09.00 Uhr - 11.00 Uhr

Dienstag, Mittwoch
13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Raum I363

Dr. Anke Kleefisch

Wiss. Mitarbeiterin

Institut für Unternehmensrechnung, Finanzierung und Besteuerung
Institutsgebäude
Grimmaische Straße 12, Raum I 360
04109 Leipzig

Telefon: +49 341 97-33672

Sprechzeiten
Sprechstunde: Freitags, 15.00 Uhr - 16.00 Uhr
Bitte melden Sie sich vorab per E-Mail an.

Immo Stadtmüller

Wiss. Mitarbeiter

BWL/Finanzierung und Investition
Institutsgebäude
Grimmaische Straße 12, Raum I 362
04109 Leipzig

Telefon: +49 341 97-33673

Weitere Mitarbeiter

Default Avatar

Prof. Dr. Benjamin Auer

Lehrbeauftragter

 Marcel Marohn

Marcel Marohn

Lehrbeauftragter

Institut Finanzierung und Investition
Raum I 362

Default Avatar

Hendrik Kohrs

externer Doktorand

Default Avatar

Stefanie Kein

Studentische Hilfskraft

Forschung

Publikationen von Prof. Dr. Frank Schuhmacher

  • Schuhmacher, F. / Auer, B.: Are the multiple independent risk anomalies in the cross-section of stock returns?, in: Journal of Risk
  • Schuhmacher, F. / Auer, B. / Stadtmüller, I.: On the time-varying dynamics of stock and commodity momentum returns, in: Finance Research Letters, forthcoming
  • Schuhmacher, F. / Kohrs, H. / Auer, B. (2021): Justifying mean-variance portfolio selection when asset returns are skewed, in: Management Science, forthcoming
  • Auer, B. / Kohrs, H. / Mühlichen, H. / Schuhmacher, F. (2019): Pricing and risk of swing contracts in natural gas markets, in: Review of Derivatives Research, 22 (1), 77-167
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2016): Do socially (ir)responsible investments pay? New evidence from international ESG data, in: Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 59, S. 51-62
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2015): Liquid betting against beta in Dow Jones Industrial Average stocks, in: Financial Analysts Journal, Vol. 71 (6), S. 30-43
  • Schuhmacher, F. / Auer, B. (2014): Sufficient conditions under which SSD- and MR-efficient sets are identical, in: European Journal of Operational Research, Vol. 239, S. 756-763
  • Schuhmacher, F. / Breuer, W. (2014): When all risk-adjusted performance measures are the same: in praise of the Sharpe ratio - a comment, in: Quantitative Finance, Vol. 14, S. 775-776
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2013): Diamonds - A precious new asset?", in: International Review of Financial Analysis, Vol. 28, S. 182-189
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2013): Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio: The case of hedge funds", in: Finance Research Letters, Vol. 10 (4), S. 196-208
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2013): Robust evidence on the similarity of Sharpe ratio and drawdown-based hedge fund performance rankings, in: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 24, S. 153-165
  • Schuhmacher, F. / Eling, M. (2012): A decision-theoretic foundation for reward-to-risk performance measures, in: Journal of Banking and Finance, Vol. 36, S. 2077-2082
  • Schuhmacher, F. (2012): Optimale Darlehensbündel in der privaten Immobilienfinanzierung bei steigender Zinsstrukturkurve, in: Kredit und Kapital, Vol. 45, S. 1-24
  • Schuhmacher, F. (2012): Der Anwendungsbereich der Sharpe Ratio als Performancemaß ist größer, als viele vermuten, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Vol. 82, S. 685-705
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2011): Sufficient Conditions for Expected Utility to Imply Drawdown-Based Performance Rankings, in: Journal of Banking and Finance, Vol. 35, S. 2311–2318
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2007): Does the choice of performance measure influence the evaluation of hedge funds?, in: Journal of Banking and Finance, Vol. 31, S. 2632-2647 (Top 10 Cited)
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2006): Hat die Wahl des Performancemaßes einen Einfluss auf die Beurteilung von Hedgefonds-Indizes? in: Kredit und Kapital, Vol. 39, S. 419-454
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2005): The Parent Company Puzzle on the German Stock Market, in: Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 19, S. 7-28
  • Oechssler, J. / Schuhmacher, F. (2004): The Limited Liability Effect in Experimental Duopoly Markets, in: International Journal of Industrial Organization, Vol. 22, S. 163-184
  • Breuer, W. / Schuhmacher, F. (2004): Discounted-Cashflow-Verfahren und Kapitalmarktspekulation, in: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 56. Jg., S. 119-133
  • Schuhmacher, F. (2004): Kapitalstruktur, Unternehmenswert und Signalisierung, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 74. Jg., S. 1113-1136
  • Schuhmacher, F. (2001): Verhandlungssichere Finanzierungsverträge im Duopol, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 53. Jg., S. 127-156
  • Schuhmacher, F. (2000): Beobachtbarkeit von Kreditkonditionen bei asymmetrischer Information, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 70. Jg., S. 803-826
  • Schuhmacher, F. (1999): Stochastische Dominanz, in: Die Betriebswirtschaft, 59. Jg., S. 145-148
  • Schuhmacher, F. (1999): Proper Rationalizability and Backward Induction, in: International Journal of Game Theory, Vol. 28, S. 599-615
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2015): Extremwerttheorie und Value-at-Risk, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 5, S. 259-267
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2014): Momente, zentrale Momente, partielle Momente und Fonds-Performance, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, Heft 5, S. 672-677
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2013): Mögliche Missverständnisse beim Umgang mit der Normalverteilung, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 1, S. 41-44
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2013): Zeitwert des Geldes, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, Heft 1, S. 75-81
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2012): Normalverteilung, Value-at-Risk und Expected Shortfall, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 41 Jg., S. 1502-1509
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2011): Kleinstquadrateschätzung und Rohstoffpreisrisiken, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 40. Jg., S. 1388-1396
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2010): Handelsstrategien mit Aktienoptionen, in: WISU – das Wirtschaftsstudium, 39. Jg., S. 356-362
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2009): Portfoliooptimierung, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 38. Jg., S. 679-687
  • Breuer, W. / Schuhmacher, F. (2005): Portfolioselektion bei unbekannten Renditemomenten, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 34. Jg., S. 83-89
  • Kleefisch, A. / Schuhmacher. F (2004): Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre: Risikominimales Wertpapierinvestment ohne Leerverkäufe, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 33. Jg., S. 338-340
  • Kleefisch, A. / Schuhmacher, F. (2003): Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre: Anlageerfolg mit der Minimum-Varianz-Strategie, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 32. Jg., S. 1238-1442
  • Schuhmacher, F. (2002): Das Cournot-Modell als Kapazitäts-Preis-Ansatz, in: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 31. Jg., S. 328-333
  • Schuhmacher, F. (2002): Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre: Optimale Unternehmensfinanzierung im Duopol, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 31. Jg., S. 943-945
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2005): Die Sharpe-Ratio oder ein alternatives Performancemaß? in: Absolut|Report, Hamburg, Nr. 29, S. 36-43
  • Schuhmacher, F. (2001): Wertpapier-Hedge-Fonds aus Sicht der Prinzipal-Agenten-Theorie, in: Die Sparkasse, 118 Jg., S. 278-282
  • Schuhmacher, F. (2001): Hedge-Fonds: Performance und Erklärungsansätze, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 54. Jg., S. 1290-1294
  • Schuhmacher, F. (1998): Portfolioselektion unter Berücksichtigung des geometrischen Mittels, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 27. Jg., S. 315-318
  • Schuhmacher, F. (1998): DAX, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 27. Jg., S. 675
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2010): Portfoliomanagement I, Wiesbaden, 3. aktualisierte und erweiterte Auflage
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2006): Portfoliomanagement II, Wiesbaden
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2004): Portfoliomanagement I, Wiesbaden, 2. Auflage
  • Schuhmacher, F. (2002): Unternehmensfinanzierung & Produktmarktwettbewerb, Berlin
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (1999): Portfoliomanagement, Wiesbaden
  • Schuhmacher, F. (2011): Schwerpunktbeitrag "Investitionsrechnung und Finanzmathematik", in: Breuer/Schweizer/Breuer (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, 2. Vollständig überarbeitete Auflage, Wiesbaden, 297-300
  • Schuhmacher, F. (2011): Themengebiet "Investitionsrechnung und Finanzmathematik" (142 Stichwörter), in: Breuer, W. / Schweizer, T. / Breuer, C. (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, 2. vollständig überarbeitete Auflage, Wiesbaden
  • Schuhmacher, F. (2008): Fünf Stichwörter, in: Gregoriou (Hrsg.): Encyclopaedia of Alternative Investments, London
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2006): Performance Measurement of Hedge Fund Indices - Does the Measure Matter? in: Operations Research Proceedings, Berlin, S. 205-210
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2006): Performancemessung von Hedgefonds im Portfoliokontext, in: Busack/Kaiser (Hrsg.), Handbuch Alternative Investments, Wiesbaden, 601-618
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2003): Finanzierung, in: Breuer, W. / Gürtler, M. (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden, S. 367-406
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2003): Investition, in: Breuer, W. / Gürtler, M. (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden, S. 407-447
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2003): Risikomanagement, in: Breuer W. / Gürtler M. (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden, S. 449-492
  • Schuhmacher, F. (2003): Schwerpunktbeitrag „Investitionsrechnung und Finanzmathematik“, in: Breuer/Schweizer (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Wiesbaden, 263-267
  • Schuhmacher, F. (2003): Themengebiet „Investitionsrechnung und Finanzmathematik“ (138 Stichwörter), in: Breuer/Schweizer, (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Wiesbaden
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2002): Risikoverfahren, in: Coche, J. / Stotz, O. (Hrsg.), Asset Allocation in der Praxis, Köln, S. 165-191
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2002): Alternative Asset Klassen – Hedge Fonds, in: Coche, J. / Stotz, O. (Hrsg.), Asset Allocation in der Praxis, Köln, S. 259-280

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