Finanzierung und Investition

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Nachträgliche Modulanmeldung

Informationen zur nachträglichen Modulanmeldung: Bitte informieren Sie sich im Nachrückerportal, ob prinzipiell eine nachträgliche Anmeldung für die Module des Lehrstuhls für Finanzierung und Investition möglich ist. Ist das Modul im Portal auswählbar, kann ein Antrag auf eine nachträgliche…

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Einsicht in Modulprüfung Investition und Besteuerung

Die Einsicht in die Modulprüfung Investition und Besteuerung (Wintersemester 2022/23) findet am Mittwoch, 12. April statt. Hier können Sie sich bis zum 07. April, 15.00 Uhr anmelden. Ohne eine fristgerechte Anmeldung ist eine Einsichtnahme nicht möglich.

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Klausureinsichten

Die Einsicht für die Modulprüfungen aus dem Wintersemester 2022/23 am Lehrstuhl für Finanzierung und Investition findet am Mittwoch, 12. April statt. Hier können Sie sich bis zum 10. April anmelden. Die Klausureinsicht bei Herrn Professor Söhnholz und im Pflichtmodul „Investition und Besteuerung“…

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Stellenausschreibung

Stellenausschreibung Trainee oder Praktikant bei der LBBW
Starttermin 1.10.2023 in Leipzig

Aktuelle Lehre

Lehrveranstaltungen im aktuellen Winter- und Sommersemester.

Wintersemester

  • Einführung in Derivate (07-101-5217)
  • Finanzmarktanalyse in der Wirtschaftspraxis (07-101-1201)
  • Planspiel FACT (Finance, Accounting, Controlling & Taxation) (07-101-1202)
  • Finanzwirtschaft (07-101-5216)
  • Private Finanzplanung (07-SQM-55)
  • Portfoliomanagement - ehem. Investments I (07-201-1246)
  • Wertpapierhandel in der Praxis (07-201-1249)
  • Asset Allocation and Fonds Selection (07-201-1239)

Sommersemester

  • Investition und Besteuerung (07-101-4102)
  • Planspiel FACT (Finance, Accounting, Controlling & Taxation) (07-101-1202)
  • Finanzmarktanalyse in der Wirtschaftspraxis (07-101-1201)
  • Derivate und Risikomanagement (07-201-1250)
  • Aktuelle Themen der Finanzwirtschaft (07-201-2406)
  • Wertpapiermanagement (ehemals Investment II) (07-201-1247)
  • Produktentwicklung im institutionellen Asset Management (07-201-1241)

weitere Informationen

Vorlesungsverzeichnis

Nähere Informationen zu unseren Lehrveranstaltungen finden Sie im Vorlesungsverzeichnis.

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Schreibende Studentin

Klausureinsichten

Diese finden in der 1. oder 2. Vorlesungswoche des folgenden Semesters statt. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Abschlussarbeiten

Sie möchten Ihre Bachelor- oder Masterarbeit an unserer Professur schreiben? Erfahren Sie hier mehr.

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Team

Prof. Dr. Frank Schuhmacher

Universitätsprofessor

BWL/Finanzierung und Investition
Institutsgebäude
Grimmaische Straße 12, Raum I 361
04109 Leipzig


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Sprechzeiten
nach Vereinbarung, Termin bitte per Mail über das Sekretariat vereinbaren

Bettina Merian-Sieblist

Sekretärin

BWL/Finanzierung und Investition
Institutsgebäude
Grimmaische Straße 12, Raum I 363
04109 Leipzig

Telefon: +49 341 97-33670


Sprechzeiten
Montag, Freitag
09.00 Uhr - 11.00 Uhr
Dienstag
13.00 Uhr - 15.00 Uhr
Raum I363

Prof. Dr. Dirk Söhnholz

Honorarprofessor

BWL/Finanzierung und Investition
Leipzig

Dr. Anke Kleefisch

Wiss. Mitarbeiterin

Institut für Unternehmensrechnung, Finanzierung und Besteuerung
Institutsgebäude
Grimmaische Straße 12, Raum I 360
04109 Leipzig

Telefon: +49 341 97-33672


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Sprechzeiten
Sprechstunde: Freitags, 15.00 Uhr - 16.00 Uhr
Bitte melden Sie sich vorab per E-Mail an.

Max Heide

Wiss. Mitarbeiter

BWL/Finanzierung und Investition
Institutsgebäude
Grimmaische Straße 12, Raum I 362
04109 Leipzig

Telefon: +49 341 97-33673


Sprechzeiten
nach Absprache per E-Mail

Weitere Mitarbeiter

Prof. Dr. Benjamin Auer

Lehrbeauftragter

Stefanie Kein

Studentische Hilfskraft / Tutorin

BWL/ Finanzierung und Investition
Grimmaische Straße 12, Raum I 353
04109 Leipzig

Telefon: +49 341 97-33794

Forschung

Publikationsübersicht von Prof. Dr. Frank Schuhmacher.

  • Auer, B. / Schuhmacher, F. / Kohrs, H. (2023): Rehabilitating mean-variance portfolio selection: theory and evidence, in: Journal of Portfolio Management, forthcoming
  • Stadtmüller, I. / Auer. B. / Schuhmacher, F. (2022): On the benefits of active stock selection strategies for diversified investors, in: Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 85, S. 342-354
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2022): Are the multiple independent risk anomalies in the cross-section of stock returns?, in: Journal of Risk, Vol. 24 (2), S. 43-87
  • Schuhmacher, F. / Auer, B. / Stadtmüller, I. (2022): On the time-varying dynamics of stock and commodity momentum returns, in: Finance Research Letters, Vol. 46 (B), S. 102385
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2021): Comparing the small-sample estimation error of conceptually different risk measures, in: International Journal of Theoretical and Applied Finance, 24 (5), 2150024
  • Schuhmacher, F. / Kohrs, H. / Auer, B. (2021): Justifying mean-variance portfolio selection when asset returns are skewed, in: Management Science, Vol. 67 (12), S. 7812-7824
  • Auer, B. / Kohrs, H. / Mühlichen, H. / Schuhmacher, F. (2019): Pricing and risk of swing contracts in natural gas markets, in: Review of Derivatives Research, 22 (1), 77-167
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2016): Do socially (ir)responsible investments pay? New evidence from international ESG data, in: Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 59, S. 51-62
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2015): Liquid betting against beta in Dow Jones Industrial Average stocks, in: Financial Analysts Journal, Vol. 71 (6), S. 30-43
  • Schuhmacher, F. / Auer, B. (2014): Sufficient conditions under which SSD- and MR-efficient sets are identical, in: European Journal of Operational Research, Vol. 239, S. 756-763
  • Schuhmacher, F. / Breuer, W. (2014): When all risk-adjusted performance measures are the same: in praise of the Sharpe ratio - a comment, in: Quantitative Finance, Vol. 14, S. 775-776
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2013): Diamonds - A precious new asset?, in: International Review of Financial Analysis, Vol. 28, S. 182-189
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2013): Performance hypothesis testing with the Sharpe ratio: The case of hedge funds, in: Finance Research Letters, Vol. 10 (4), S. 196-208
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2013): Robust evidence on the similarity of Sharpe ratio and drawdown-based hedge fund performance rankings, in: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 24, S. 153-165
  • Schuhmacher, F. / Eling, M. (2012): A decision-theoretic foundation for reward-to-risk performance measures, in: Journal of Banking and Finance, Vol. 36, S. 2077-2082
  • Schuhmacher, F. (2012): Optimale Darlehensbündel in der privaten Immobilienfinanzierung bei steigender Zinsstrukturkurve, in: Kredit und Kapital, Vol. 45, S. 1-24
  • Schuhmacher, F. (2012): Der Anwendungsbereich der Sharpe Ratio als Performancemaß ist größer, als viele vermuten, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, Vol. 82, S. 685-705
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2011): Sufficient Conditions for Expected Utility to Imply Drawdown-Based Performance Rankings, in: Journal of Banking and Finance, Vol. 35, S. 2311–2318
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2007): Does the choice of performance measure influence the evaluation of hedge funds?, in: Journal of Banking and Finance, Vol. 31, S. 2632-2647 (Top 10 Cited)
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2006): Hat die Wahl des Performancemaßes einen Einfluss auf die Beurteilung von Hedgefonds-Indizes? in: Kredit und Kapital, Vol. 39, S. 419-454
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2005): The Parent Company Puzzle on the German Stock Market, in: Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 19, S. 7-28
  • Oechssler, J. / Schuhmacher, F. (2004): The Limited Liability Effect in Experimental Duopoly Markets, in: International Journal of Industrial Organization, Vol. 22, S. 163-184
  • Breuer, W. / Schuhmacher, F. (2004): Discounted-Cashflow-Verfahren und Kapitalmarktspekulation, in: Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, 56. Jg., S. 119-133
  • Schuhmacher, F. (2004): Kapitalstruktur, Unternehmenswert und Signalisierung, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 74. Jg., S. 1113-1136
  • Schuhmacher, F. (2001): Verhandlungssichere Finanzierungsverträge im Duopol, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 53. Jg., S. 127-156
  • Schuhmacher, F. (2000): Beobachtbarkeit von Kreditkonditionen bei asymmetrischer Information, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 70. Jg., S. 803-826
  • Schuhmacher, F. (1999): Stochastische Dominanz, in: Die Betriebswirtschaft, 59. Jg., S. 145-148
  • Schuhmacher, F. (1999): Proper Rationalizability and Backward Induction, in: International Journal of Game Theory, Vol. 28, S. 599-615
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2015): Extremwerttheorie und Value-at-Risk, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 5, S. 259-267
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2014): Momente, zentrale Momente, partielle Momente und Fonds-Performance, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, Heft 5, S. 672-677
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2013): Mögliche Missverständnisse beim Umgang mit der Normalverteilung, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, Heft 1, S. 41-44
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2013): Zeitwert des Geldes, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, Heft 1, S. 75-81
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2012): Normalverteilung, Value-at-Risk und Expected Shortfall, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 41 Jg., S. 1502-1509
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2011): Kleinstquadrateschätzung und Rohstoffpreisrisiken, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 40. Jg., S. 1388-1396
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2010): Handelsstrategien mit Aktienoptionen, in: WISU – das Wirtschaftsstudium, 39. Jg., S. 356-362
  • Auer, B. / Schuhmacher, F. (2009): Portfoliooptimierung, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 38. Jg., S. 679-687
  • Breuer, W. / Schuhmacher, F. (2005): Portfolioselektion bei unbekannten Renditemomenten, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 34. Jg., S. 83-89
  • Kleefisch, A. / Schuhmacher. F (2004): Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre: Risikominimales Wertpapierinvestment ohne Leerverkäufe, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 33. Jg., S. 338-340
  • Kleefisch, A. / Schuhmacher, F. (2003): Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre: Anlageerfolg mit der Minimum-Varianz-Strategie, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 32. Jg., S. 1238-1442
  • Schuhmacher, F. (2002): Das Cournot-Modell als Kapazitäts-Preis-Ansatz, in: WiSt – Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 31. Jg., S. 328-333
  • Schuhmacher, F. (2002): Die Fallstudie aus der Betriebswirtschaftslehre: Optimale Unternehmensfinanzierung im Duopol, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 31. Jg., S. 943-945
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2005): Die Sharpe-Ratio oder ein alternatives Performancemaß? in: Absolut|Report, Hamburg, Nr. 29, S. 36-43
  • Schuhmacher, F. (2001): Wertpapier-Hedge-Fonds aus Sicht der Prinzipal-Agenten-Theorie, in: Die Sparkasse, 118 Jg., S. 278-282
  • Schuhmacher, F. (2001): Hedge-Fonds: Performance und Erklärungsansätze, in: Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, 54. Jg., S. 1290-1294
  • Schuhmacher, F. (1998): Portfolioselektion unter Berücksichtigung des geometrischen Mittels, in: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 27. Jg., S. 315-318
  • Schuhmacher, F. (1998): DAX, in: WISU - das Wirtschaftsstudium, 27. Jg., S. 675
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2010): Portfoliomanagement I, Wiesbaden, 3. aktualisierte und erweiterte Auflage
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2006): Portfoliomanagement II, Wiesbaden
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2004): Portfoliomanagement I, Wiesbaden, 2. Auflage
  • Schuhmacher, F. (2002): Unternehmensfinanzierung & Produktmarktwettbewerb, Berlin
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (1999): Portfoliomanagement, Wiesbaden
  • Schuhmacher, F. (2011): Schwerpunktbeitrag "Investitionsrechnung und Finanzmathematik", in: Breuer/Schweizer/Breuer (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, 2. Vollständig überarbeitete Auflage, Wiesbaden, 297-300
  • Schuhmacher, F. (2011): Themengebiet "Investitionsrechnung und Finanzmathematik" (142 Stichwörter), in: Breuer, W. / Schweizer, T. / Breuer, C. (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, 2. vollständig überarbeitete Auflage, Wiesbaden
  • Schuhmacher, F. (2008): Fünf Stichwörter, in: Gregoriou (Hrsg.): Encyclopaedia of Alternative Investments, London
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2006): Performance Measurement of Hedge Fund Indices - Does the Measure Matter? in: Operations Research Proceedings, Berlin, S. 205-210
  • Eling, M. / Schuhmacher, F. (2006): Performancemessung von Hedgefonds im Portfoliokontext, in: Busack/Kaiser (Hrsg.), Handbuch Alternative Investments, Wiesbaden, 601-618
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2003): Finanzierung, in: Breuer, W. / Gürtler, M. (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden, S. 367-406
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2003): Investition, in: Breuer, W. / Gürtler, M. (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden, S. 407-447
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2003): Risikomanagement, in: Breuer W. / Gürtler M. (Hrsg.), Internationales Management, Wiesbaden, S. 449-492
  • Schuhmacher, F. (2003): Schwerpunktbeitrag „Investitionsrechnung und Finanzmathematik“, in: Breuer/Schweizer (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Wiesbaden, 263-267
  • Schuhmacher, F. (2003): Themengebiet „Investitionsrechnung und Finanzmathematik“ (138 Stichwörter), in: Breuer/Schweizer, (Hrsg.), Lexikon Corporate Finance, Wiesbaden
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2002): Risikoverfahren, in: Coche, J. / Stotz, O. (Hrsg.), Asset Allocation in der Praxis, Köln, S. 165-191
  • Breuer, W. / Gürtler, M. / Schuhmacher, F. (2002): Alternative Asset Klassen – Hedge Fonds, in: Coche, J. / Stotz, O. (Hrsg.), Asset Allocation in der Praxis, Köln, S. 259-280

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