Prof. Dr.  Gregor Weiß  


Kontakt

Prof. Dr. Gregor Weiß
Universität Leipzig
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Betriebswirtschaftslehre
Foto: Universität Leipzig/Swen Reichhold

Raum: I319
Mail: weiss(at)wifa.uni-leipzig.de
Sprechzeiten: Nach Vereinbarung

Private Homepage 

 

  

 

 

 

Lebenslauf

1981Geboren in Unna
2000Abitur in Unna
2000-2001Zivildienst im Westfälischen Gehörloseninternat Dortmund
2001-2006

Studium der Betriebswirtschaftslehre in Passau und Kyôto
Abschluss: Diplom-Kaufmann
2006Unternehmensberater, Accenture GmbH
2006-2010


Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl Finanzierung und Kreditwirtschaft der Ruhr-Universität Bochum
Promotion zum Dr. rer. oec.
2004-2010

Studium der Wirtschaftsinformatik an der FernUniversität Hagen
Abschluss: Bachelor of Science
2006-2012

Studium der Mathematik an der FernUniversität Hagen
Abschluss: Diplom-Mathematiker
2010Unternehmensberater, d-fine GmbH
2010-2015

Juniorprofessur für das Fachgebiet Finance an der Technischen Universität Dortmund
2015

Zunächst Vertreter, dann Inhaber der Professur für Betriebswirtschaftslehre / Nachhaltige Finanzdienstleistungen, insb. Banken an der Universität Leipzig

Forschungsschwerpunkte

  • Finanzmarktstabilität
  • Quantitatives Risikomanagement, insb. Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen
  • Bewertung von Kreditderivaten
  • Backtesting
  • Systemrisikobeitrag von Versicherungen

Ausgewählte Publikationen

  • Weiß, G. (2010): “Copula Parameter Estimation - Numerical Considerations And Implications For Risk Management”, in: Journal of Risk 13, 17-53.
  • Weiß, G. und H. Supper (2013): “Forecasting Liquidity-Adjusted Intraday Value-at-Risk with Vine Copulas”, in: Journal of Banking and Finance 37, 3334-3350.
  • Weiß, G., S. Neumann und D. Bostandzic (2014a):”Systemic Risk and Bank Consolidation: International Evidence”, in: Journal of Banking and Finance 40, 165-181.
  • Weiß, G., D. Bostandzic und S. Neumann (2014b): What factors drive systemic risk during international financial crises?”, in: Journal of Banking and Finance 41, 78-96.
  • C. Meine, H. Supper und G. Weiß (2015): “Is Tail Risk Priced in Credit Default Swap Premia?”, in: Review of Finance, im Erscheinen.

Wissenschaftliche Guterachtertätigkeit

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Schweizerischer Nationalfonds (SNF), Polish Science Foundation, Flanders Research Foundation, Computational Statistics, European Journal of Finance, European Financial Management, Managerial Finance, Journal of Applied Econometrics, Journal of Banking and Finance, Journal of Economics and Finance, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Journal of Financial Stability, Journal of Risk, Journal of Risk and Insurance, Perspektiven der Wirtschaftspolitik, Quantitative Finance, Quarterly Review of Economics and Finance, Statistics and Computing, Zeitschrift für Betriebswirtschaft.

Drittmittelprojekte

  • 2016-2018 Projekt "Depositor Sentiment, Bank Liquidity and the Predictability of Bank-Runs" (Fritz Thyssen Stiftung, Az. 10.14.2.097), EUR 90.000
  • 2014-2016 Projekt "Systemische Risiken in der Versicherungswirtschaft" (Stiftung Mercator, Pr-2013-0037), EUR 98.000
  • 2013-2017 Projekt A7 im Sonderforschungsbereich 823 „Statistical modelling of nonlinear dynamic processes“ (DFG, INST 212/319-1), EUR 168.000

letzte Änderung: 18.01.2017