Professur Nachhaltige Finanzdienstleistungen
Forschung
Prof. Dr. Gregor Weiß und sein Team forschen zu Systemrisiken von Banken und Versicherungen. Das Ziel ist eine gute wissenschaftliche Forschung zur nachhaltigen Sicherung der Finanzmarktstabilität. Die Forschungsprojekte lassen sich in drei Fokusbereiche unterteilen.
Profil
Hier geht es vor allem um Systemrisiken internationaler Banken und die optimale Ausgestaltung regulatorischer Maßnahmen für eine nachhaltige Sicherung der Finanzmarktstabilität. Es steht besonders die Frage nach erhöhten Kapitalanforderungen sowie der Zusammenhang einer stärkeren Aufsicht durch nationale Behörden und signifikant niedrigere Systemrisikobeiträge einzelner Institute im Mittelpunkt.
Relevante Forschungsthemen sind:
- Marktkonzentration im Bankensektor
- Systemstabilität und Kapitalausstattung
- Einlagengeschäft und Liquidität
Im Forschungsgebiet der Versicherungswirtschaftslehre wird inhaltlich an das der Bankbetriebslehre angeknüpft. Vor allem geht es um Fragen zur Systemrelevanz von Versicherungsunternehmen, genauer inwiefern die Eigenkapitalausstattung Einfluss auf die Profitabilität und das Ausfallrisiko von Versicherungsunternehmen hat.
Relevante Forschungsthemen sind:
- Systemrelevanz von Versicherungsunternehmen
- Kapitalausstattung und Performance von Versicherungsunternehmen
- Modellierung von Versicherungsschäden in Nicht-Lebensversicherungen
Im Bereich des quantitativen Risikomanagements geht es vorrangig um die Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen multivariater Verteilungen. Aufbauend auf vergangenen Arbeiten der Professur zu gemeinsamen Renditeverteilungen von bivariaten Portfolios stehen Anwendungs- und Verbesserungsmöglichkeiten durch den Einsatz sogenannter Vine Copula-Modelle im Fokus. Zusätzlich zur Entwicklung neuer Risikomodellierungsmethoden forscht das Team der Professur auch an der Verbesserung gängiger Backtestingmodelle.
Relevante Forschungsthemen sind:
- Portfoliorisikomodellierung
- Backtesting
- Bewertung von Kreditderivaten
