Zeitreihenanalyse

Kursbeschreibung (als PDF)
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Vorlesung

Dozent: Prof. Dr. Roland Schuhr
Termine:
Di, 13:13 -- 14:45, SR 16
Mi, 09:15 – 10:45, SR 8
Beginn: 04.04.2023
Unterrichtssprache: Deutsch

Übung

Dozent: Prof. Dr. Roland Schuhr
Termine: Do, 15:15 -- 16:45 , PC-Pool 2
Unterrichtssprache: Deutsch

1. Zeitreihen und stochastische Prozesse: Grundlegende Definitionen und Konzepte
2. Elementare Zeitreihenanalysetechniken
3. Lineare Univariate Modelle (ARMA-, ARIMA- und SARIMA-Modelle)
4. Lineare Multivariate Modelle (VAR-, SVAR- und VEC-Modelle)
5. Bedingt Heteroskedastische Modelle (ARCH- und GARCH-Modelle)

Zielgruppe des Moduls sind Studierende wirtschaftswissenschaftlicher Masterstudiengänge mit Interesse an empirischer Wirtschaftsforschung, Finanzmarktanalysen und/oder Business Forecasting.

Vorausgesetzt werden fundierte Statistikkentnisse (deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Grundlagen der Schätz- und Testtheorie, Grundlagen der Ökonometrie - insbesondere einfache und multiple Regressionsanalyse)

Als Leistungsnachweis wird eine Projektarbeit im Team gefordert, deren Ergebnisse schriftlich zusammengefasst (während der Semesterpause) und in einem Vortrag (Ende September/Anfang Oktober) präsentiert werden.