Lehrveranstaltungen Sommersemester 2016: Master  

Modul 07-202-2306: Zeitreihenanalyse


Vorlesung

Dozent: Prof. Dr. Roland Schuhr
Termine: Im Wintersemester 2018/19 findet keine Veranstaltung statt
Ort: 
Beginn: 
Unterrichtssprache: Deutsch

Übung

Dozent:
Termine: Im Wintersemester 2018/19 findet keine Veranstaltung statt
Ort: 
Beginn: 
Unterrichtssprache: Deutsch

Inhalt

  1. Zeitreihen und stochastische Prozesse: Grundlegende Definitionen und Konzepte
  2. Elementare Zeitreihenanalysetechniken
  3. Lineare Univariate Modelle (ARMA-, ARIMA- und SARIMA-Modelle)
  4. Lineare Multivariate Modelle (VAR-, SVAR- und VEC-Modelle)
  5. Bedingt Heteroskedastische Modelle (ARCH- und GARCH-Modelle)

Zielgruppe, Voraussetzungen und Modulprüfung

Zielgruppe des Moduls sind Studierende wirtschaftswissenschaftlicher Masterstudiengänge mit Interesse an empirischer Wirtschaftsforschung, Finanzmarktanalysen und/oder Business Forecasting.

Vorausgesetzt werden fundierte Statistikkentnisse (deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Grundlagen der Schätz- und Testtheorie, Grundlagen der Ökonometrie - insbesondere einfache und multiple Regressionsanalyse)

Als Leistungsnachweis wird eine Projektarbeit im Team gefordert, deren Ergebnisse schriftlich zusammengefasst (während der Semesterpause) und in einem Vortrag (Ende September/Anfang Oktober) präsentiert werden.


letzte Änderung: 01.10.2018 

Universität Leipzig
Institut für Empirische Wirtschaftsforschung
Professur Statistik

Grimmaische Straße 12
D-04109 Leipzig



moodle-Seiten zum Modul mit Lehrmaterialien und aktuellen Informationen:

SoSe16