Hauptspalte
Lehrveranstaltungen Sommersemester 2016: Master
Modul 07-202-2306: Zeitreihenanalyse
Vorlesung
Dozent: Prof. Dr. Roland Schuhr
Termine: Im Wintersemester 2019/20 findet keine Veranstaltung statt
Ort:
Beginn:
Unterrichtssprache: Deutsch
Übung
Dozent:
Termine: Im Wintersemester 2019/20 findet keine Veranstaltung statt
Ort:
Beginn:
Unterrichtssprache: Deutsch
Inhalt
- Zeitreihen und stochastische Prozesse: Grundlegende Definitionen und Konzepte
- Elementare Zeitreihenanalysetechniken
- Lineare Univariate Modelle (ARMA-, ARIMA- und SARIMA-Modelle)
- Lineare Multivariate Modelle (VAR-, SVAR- und VEC-Modelle)
- Bedingt Heteroskedastische Modelle (ARCH- und GARCH-Modelle)
Zielgruppe, Voraussetzungen und Modulprüfung
Zielgruppe des Moduls sind Studierende wirtschaftswissenschaftlicher Masterstudiengänge mit Interesse an empirischer Wirtschaftsforschung, Finanzmarktanalysen und/oder Business Forecasting.
Vorausgesetzt werden fundierte Statistikkentnisse (deskriptive Statistik, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Grundlagen der Schätz- und Testtheorie, Grundlagen der Ökonometrie - insbesondere einfache und multiple Regressionsanalyse)
Als Leistungsnachweis wird eine Projektarbeit im Team gefordert, deren Ergebnisse schriftlich zusammengefasst (während der Semesterpause) und in einem Vortrag (Ende September/Anfang Oktober) präsentiert werden.
