Forschung Statistik  


Wissenschaftliche Arbeiten

A “perfect storm”? The present crisis and German crisis patterns, Leipzig: University of Leipzig, Faculty of Economics and Manage­ment Science, Working Paper No. 93, 2010 (mit Ullrich Heilemann und Heinz Josef Münch)

Dynamische Diskriminanzanalyse als Instrument der Konjunktur­forschung; in: Wagner, A. (Hrsg.): Empirische Wirt­schafts­forschung heute, Schäffer-Poeschel Verlag 2009, S. 67 – 84

Zur Evolution des deutschen Konjunkturzyklus 1958-2004 - Ergeb­nisse einer dynamischen Diskriminanzanalyse; in: Jahrbücher für Natio­nalökonomie und Statistik, 2008, Vol. 228, Heft 1, S. 84-109 (mit Ullrich Heilemann)

Classification of the U.S. business cycle by dynamic linear discrimi­nant analysis; in: Lenz, H.-J., Decker, R. (eds.): Advances in Data Analysis. Proc. 30th Annual Conference of the Gesellschaft für Klassifikation, Freie Universität Berlin, March 8-10, 2006. Heidel­berg-Berlin 2007, S. 281-288

Exploring the multivariate representation of the U.S. business cycle using dynamic linear discriminant analysis; in: Slaski Przeglad Stat­y­­sty­czny / Silesian Statistical Review, 2005, Nr. 4 (10), S. 139-143

Einführung in die Prognose saisonaler Zeitreihen mithilfe exponen­tieller Glättungstechniken und Vergleich der Verfahren von Winters und Harrison; in: Mertens, P. & Rässler, S. (Hrsg.): Prognose­rech­nung, 6. Auflage, Heidelberg 2005, S. 39-59

Ein Prognose- und Simulationswerkzeug zur Unterstützung der kurz­­fristigen Personalbedarfs­planung in einem Call Center; in: Jahr­bücher für National­ökonomie und Statistik, 2004, Vol. 224, Heft 1+2, S.166-184

An integrated Forecasting and Simulation Tool for Personnel Re­quire­­ment in a Call Center; in: Slaski Przeglad Statystyczny / Silesian Statistical Review, 2003, Nr. 2 ( 8), S. 87-88

Künstliche Neuronale Netze und nichtlineare Prognose univariater Zeitreihen; Marburg 1999

Lineare versus nichtlineare Modelle für univariate Zeitreihen: Diagno­se­verfahren und Tests; Frankfurt am Main 1991

Portmanteau-Tests in der Zeitreihenanalyse; in: Ökonomische Ent­schei­dungs­probleme bei unzureichender Information, Prace Nau­kowe AE Wrocław, 1988, Nr. 442, S. 49-64

Zur Theorie und Technik der Auswahl von AR-Teilmodellen in der Zeitreihenanalyse; in: Problems of decision making based on expe­ri­mental data, Prace Naukowe AE Wrocław, 1985, Nr. 301, S. 167-187 (mit W. Birkenfeld)

Wissenschaftliche Vorträge

Vortrag auf der 30. CIRET-Konferenz 2010 (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys):

A “perfect storm”? The present crisis and German crisis patterns. (mit Ullrich Heilemann und Heinz Josef Münch, New York, Oktober 2010)

Vortrag auf den Statistiktagen 2007 der Österreichischen Statisti­schen Gesell­schaft:

On the Evolution of the German Business Cycle 1958 – 2004, Results of a Dynamic Linear Discriminant Analysis. (mit Ullrich Heilemann, Linz, September 2007)

Vortrag auf der 30. Jahrestagung der Gesellschaft für Klassifikation:

Classification of the U.S. business cycle by dynamic linear dis­cri­minant analysis (Berlin, März 2006)

Vorträge auf Tagungen der Deutschen Statistischen Gesellschaft:

Exploration multivariater Strukturen von Konjunkturzyklen mittels dynamischer Diskriminanzanalyse (Hamburg, Juni 2006)

Künstliche Neuronale Netze als nichtlineare Instrumente zur Zeit­reihenprognose (Lübeck, Oktober 1998)

Residualanalytische Verfahren zur Identifikation von nichtlinearen Zeitreihenmodellen am Beispiel der Goldpreisentwicklung (Münster, Mai 1989).

Vorträge auf Arbeitsgruppensitzungen der Gesellschaft für Opera­tions Research:

Prognose von Zeitreihen mit multiplen zyklischen Schwingungen mittels Exponentieller Glättung (Sindelfingen, April 2011)

Schätzung von Prognoseregionen für nichtlineare Zeitreihen mittels Neuronaler Netze (Düsseldorf, März 1999)

Identifikation und Schätzung Threshold-Autoregressiver-Modelle für univariate Zeitreihen (Marburg, November 1991)

Vorträge auf dem gemeinsamen statistischen Forschungsseminar der Universitäten Wrocław und Marburg:

Exploring the multivariate representation of the U.S. business cycle using dynamic linear discriminant analysis (Wrocław, Sept. 2005)

Ein integriertes Prognose- und Simulationswerkzeug zur Unter­stützung der Personalein­satz­planung in einem Call Center  (Marburg, Oktober 2002)


letzte Änderung: 02.03.2015 

Universität Leipzig
Institut für Empirische Wirtschaftsforschung
Professur Statistik

Grimmaische Straße 12
D-04109 Leipzig